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DK Stellungnahme EBA Konsulation Leitlinien PD- und LGD-Schätzungen im IRBA

15.02.2017

Die DK unterstützt in der Stellungnahme vom 10. Februar 2017 grundsätzlich das Ziel, die unbegründete Variabilität der Modellergebnisse zu reduzieren und damit die Vergleichbarkeit interner Modelle zu verbessern. Problematisiert wird jedoch, dass mit den harmonisierten Anforderungen zum Teil ungeeignete Vereinfachungen einhergehen würden, die zu modellimmanenten Verzerrungen führen, wodurch im Extremfall eine adäquate Risikomessung und -prognose unmöglich wäre. Ferner wird darauf hingewiesen, dass die neuen Vorgaben sehr einschneidend und umfassend sind und damit zu einem sehr hohen Umsetzungsaufwand führen.

Stellungnahme der DK

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